مقاله ترجمه شده استراتژی های پوشش ریسک برای خرده فروشان برق با استفاده از بیمه و مشتقات آب و هوایی استرانگل

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1218

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Electrical Power and Energy Systems

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  استراتژی های پوشش ریسک برای خرده فروشان برق با استفاده از بیمه و مشتقات آب و هوایی استرانگل

عنوان کامل انگلیسی:

Risk hedging strategies for electricity retailers using insurance and strangle weather derivatives

چکیده فارسی

با افزایش روز افزون حوادث شدید آب و هوایی و توسعه منابع انرژی توزیع شده، خرده فروشان برق در طول فرآیند های عملیات تجاری با ریسک های بیشتری در هر دو سطح انتقال و توزیع مواجه خواهند شد. برای ریسک های در سطح انتقال، خسارات هنگفت به خطوط انتقال و برج‌ها ناشی از حوادث شدید، مانند آتش‌سوزی مراتع، طوفان یخ، و سیل، منجر به کمبود برق خواهد شد. برای ریسک ها در سطح توزیع، تغییرات تقاضا مطابق با تغییر دما منجر به مشکل در تولید انرژی برای خرده فروشان می شود. در این مقاله، علاوه بر قرارداد دوجانبه عادی، بیمه، مشتقات آب و هوای استرانگل و سیستم ذخیره انرژی برای پوشش ریسک در هر دو سطح انتقال و توزیع پیاده سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی سود بیشتری را برای خرده‌فروشان در تابستان و زمستان در مقایسه با مدل عادی که هیچ حوادث شدیدی رخ نمی‌دهد تضمین می‌کند. هنگامی که حوادث شدید در تابستان و زمستان رخ می دهد، مدل پیشنهادی کاهش سود کمتری نسبت به مدل عادی دارد. به طور خلاصه، سود کلی خرده‌فروشی که از مدل پوشش ریسک پیشنهادی استفاده می‌کند، بیشتر از مدل عادی است و تغییرات سود کلی مدل عادی حدود ۲۶ درصد بیشتر از مدل پیشنهادی است. علاوه بر این، زمانی که بودجه خرده فروش کافی باشد، می توان هر سه ابزار پوشش ریسک را بکار گرفت و وقتی بودجه خرده‌فروش محدود است، اولویت سرمایه‌گذاری باید اول بیمه ، دوم مشتقات آب و هوای استرانگل و سوم سیستم ذخیره‌سازی انرژی باشد.

کلیدواژه: بازارهای برق، روش ارزیابی ریسک تعدیل شده، مشتقات آب و هوایی استرانگل، مدیریت ریسک، سیستم ذخیره انرژی

Abstract

With the increase of extreme weather events and the penetration of distributed energy resources, electricity retailers will encounter more risks at both transmission and distribution levels during the business operation process. For risks at the transmission level, huge damages to the transmission lines and towers caused by extreme events, like bushfires, ice storms, and flooding, will lead to power shortage. For risks at the distribution level, demand variations in accordance with temperature change will result in energy procurement difficulty for the retailers. In this paper, besides the normal bilateral contract, the insurance, the strangle weather derivatives, and the energy storage system are implemented to hedge the risks at both the transmission and distribution levels. Simulation results show that the proposed model ensures higher profits for the retailers in summer and winter compared to the conventional model when there are no extreme events occurring. When there are extreme events in both summer and winter, the proposed model incurs lower reduction of profits than that of the conventional model. In brief, the overall profits of the retailer using the proposed hedging model are higher than the convention model, and the overall profit variation of the conventional model is about 26% higher than the proposed model. Furthermore, when the budget of the retailer is sufficient, all three hedging tools can be invested. Whereas when the budget of the retailer is limited, the investment order should be insurance the first, strangle weather derivatives the second, and energy storage system the third.

Keywords: Electricity markets, Adjusted risk valuation method, Strangle weather derivatives, Risk management, Energy storage system