| قیمت: | 52000تومان |
| دسته بندی: | مدیریت |
سال نشر: ۲۰۲۰
نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۶ صفحه WORD
کد محصول: M890
نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
نام مجله: International Journal of Production Economics
عنوان کامل فارسی:
مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ : زنجیره تامین خریدار محور و ریسک گریزی تحت اختیار معامله: کمینه سازی CVaR و تناسب کانال
عنوان کامل انگلیسی:
A risk-averse and buyer-led supply chain under option contract: CVaR minimization and channel coordination
چکیده فارسی:
اختیار معامله معمولا در کسب و کار برای مقابله با مشکلات کمبود سرمایه در گردش و پوشش ریسک های بازار استفاده می شود. در این مقاله، ما از اختیار معامله در یک زنجیره تامین خریدار محور، که در آن خریدار و تامین کننده ریسک گریز هستند، استفاده می کنیم.اثر قیمت فروش و قیمت توافقی طبق طرح اختیار معامله از طریق کمینه سازی ارزش در معرض ریسک شرطی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل بازی استاکلبرگ برای بررسی تأثیرات تعدیل هر دو نوع قیمت ها بر مزایا و ریسک های سمت خریدار و تامین کننده ایجاد شده است. ما دریافتیم که افزایش هر دو نوع قیمت ها، به ویژه افزایش قیمت فروش، به سود تامین کننده و به زیان خریدار منجر می شود. زمانی که خریدار و تامین کننده الویت هایی ریسکی مشابه دارند، ریسک مجموع زنجیره تامین هر دو قیمت را تحت تاثیر قرار نمی دهد. با این حال، هنگامی که تامین کننده قیمت فروش را افزایش می دهد، خریدارانی که از ریسک گریزی بیشتری برخوردار هستند، ریسک بیشتری را نسبت به ریسک های کاهش یافته تامین کننده تحمل می کنند. یک مطالعه عددی نشان می دهد که قیمت توافقی تاثیر متقابلی بر روی زنجیره تامین دارد. ما به لحاظ نظری ثابت می کنیم که وقتی اولویت ریسک تامین کننده همانند یا بزرگتر از خریدار است، زنجیره تامین می تواند با اختیار معامله هماهنگ شود؛ در غیر این صورت، زنجیره تامین نمی تواند هماهنگ شود.
کلیدواژگان: اختیار معامله ، ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، زنجیره تأمین، هماهنگی، انتقال ریسک، بازی استاکلبرگ ، تأمین مالی زنجیره تأمین
Abstract
Option contracts are used commonly in business to tackle difficulties in working capital shortage and hedge market risks. In this paper, we consider option contract application in a buyer-led supply chain, where both the buyer and supplier are risk-averse. The effects of option price and option exercise price are investigated via conditional value-at-risk (CVaR) minimization. A Stackelberg game model is established to examine the influences of adjusting both prices on the benefits and risks at the buyer and supplier sides. We find that the increase of both prices, especially the increase of option price, benefits the supplier but causes loss to the buyer. The supply chain’s total risk is not affected by either price when the buyer and supplier have the same risk preference. However, when the supplier raises the option price, the buyer who is more risk-averse will bear extra risk more than the supplier’s reduced risk. A numerical study shows that the option exercise price has an opposite effect on the supply chain. We theoretically prove that when the supplier’s risk preference is the same as or larger than that of the buyer, the supply chain can be coordinated under option contract; otherwise, the supply chain cannot be coordinated.
Keywords: Option contract, Conditional value-at-risk (CVaR) ,Supply chain, coordination ,Transfer of risk ,Stackelberg game, Supply chain finance
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد
تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد