مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M625

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

عنوان انگلیسی:

Integrated supply chain risk management via operational methods and financial instruments

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک زنجیره‌تامین (SCRM) یک زمینه درحال ظهور است که به طورکلی فاقد رویکردهای یکپارچه در زمینه‌های متفاوت است. این مطالعه به منظورمحدود کردن شکاف‌ها توسط توسعه رویکرد یکپارچه به SCRM با استفاده از روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی است. ما زنجیره‌تامین ترکیب شده از یک عرضه کننده الومینیوم، و یک کارخانه آبجوسازی و یک توزیع‌کننده را مطالعه می‌کنیم. زنجیره‌تامین در معرض نوسان قیمت آلومینیوم و عدم‌قطعیت تقاضا برای آبجو است. یک مدل بهینه‌سازی تصادفی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی و مالی در طول زنجیره‌تامین گسترش یافته است. بااستفاده از این مدل به عنوان مبنا، عملکرد مدل مدیریت ریسک یکپارچه ( که تحت تصمیمات مدیریت ریسک مالی و عملیاتی به طور همزمان ساخته شده‌است) با مدل توالی ( که تحت تصمیمات مدیریت ریسک مالی بعد از تصمیمات مدیریت ریسک عملیاتی نهایی می‌شود) مقایسه شده‌است. از میان بهینه‌سازی مبتنی بر همزمانی با استفاده از طراحی‌های تجربی و تحلیل‌های آماری، عملکرد دو مدل را در حداقل‌سازی مجموع هزینه فرصت مورد انتظار زنجیره‌تامین تحلیل‌می‌کنیم. عملکرد زنجیره‌تامین را به عنوان تابعی از سه فاکتور در هریک از سه سطح ریسک گریزی، تنوع تقاضا، و نوسانات قیمت آلومینیوم امتحان می‌کنیم. دریافتیم که مدل یکپارچه در اغلب اوقات اما در همه موارد بهتر از مدل توالی می‌باشد. علاوه براین، درصورتیکه نتایج نشان‌دهند که زنجیره‌تامین عملکردش را با کاهش ریسک‌گریزی بهبود می‌بخشد، یک آستانه بین پذیرش سطح بالای خطر که قابل توجیه نیست بوجود می‌آید. بینش‌های مدیریتی برای انواع سناریوهای کسب‌وکار آزمایش شده با این فراهم آمده‌است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، زنجیره‌تامین، موجودی، روش‌های یکپارچه، بهینه‌سازی با شبیه‌سازی

۱٫مقدمه

مدریت ریسک یک عرصه مهم برای تجسم و درک طبیعت حقیقت مدیریت زنجیره‌تامین و زمینه‌های بین رشته‌ای اش فراهم می‌آورد.  همانطور که مدیریت ریسک شرکت‌های بزرگ  چندین رشته مانند خرید، امور مالی، عملیاتی و فروش را پوشش می‌دهند، رویکردهای استفاده‌شده برای مدیریت ریسک در طول زنجیره‌تامین نیازمند بین رشته ای بودن می‌باشند. همانطور که در نظرسنجی توسط Bandaly و همکاران در سال ۲۰۱۳ بیان شد، نوشته‌ها  در مطالعه با استفاده از روش میان رشته‌ای و مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه است.

این مقاله به پژوهش بر SCRM توسط آزمایش رویکرد یکپارچه مدیریت ریسک با استفاده از روش مدیریت ریسک مالی و عملیاتی کمک می‌کند. برنامه‌کاربردی در صنعت آبجو همراه با سه عضو تامین‌کننده قوطی‌های آلومینیومی،کارخانه آبجوسازی و توزیع‌کننده قوطی آبجو در طول زنجیره‌تامین شروع می‌شود. در مواجه با عدم‌قطعیت تقاضای آبجو  و نوسانات قیمت آلومینیوم، مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی گسترش یافته است که شامل هردو روش مدیریت ریسک مالی و عملیاتی می‌شود. مدیریت ریسک عملیاتی از بازه‌زمانی تدارک ورقه‌های آلومینیومی، و نیز سطوح موجودی خام، کار به‌هنگام تولید و پایان‌یافتن کالاهای نگهداری‌شده در سه عضو مدیریت زنجیره‌تامین استفاده‌می‌کند. روش‌های مدیریت ریسک مالی برخرید بهنیه تمرکز می‌کند،  و انتخاب‌هایی در آینده آلومینیوم برای مدیریت عدم‌قطعیت قیمت آلومینیوم و عدم‌قطعیت در تقاضای آلومینیوم قرار می‌دهد. مدل بهینه‌سازی برای حداقل‌سازی مجموع هزینه فرصت‌های مورد انتظار زنجیره‌تامین در هشت هفته دوره اوج تقاضا بسط داده می‌شود.

۱٫۱       پس زمینه مفهومی

۱٫۱٫۱  تنظیمات مسئله

کارخانه آب‌جوسازی از تامین‌کنندگان قوطی‌های کنسرو، آلومینیوم قوطی‌های کنسرو را خریداری می‌‌کنند، آب‌جو کنسروشده را تولید می‌کنند و سپس آن‌را به مراکز توزیع که موجودی را برای تقاضای خرده‌فروشان نگهداری می‌کنند منتقل می‌کنند. زنجیره‌تامین با ریسک‌هایی مواجهه میشود که از هردو جریان‌های بالایی و پایینی منشا می‌گیرد. تامین‌کنندگان کنسروها با  نوسانات قیمت آلومینیوم (APV) مواجهه می‌شوند، درصورتیکه مرکز توزیع با عدم‌قطعیت در تقاضای آبجو مواجهه می‌شود. APV  باعث نوسانات در هزینه بسته‌بندی نیز می‌شود، درصورتیکه عدم قطعیت در تقاضای آبجو به دلیل کمبود یا مازاد در به پایان‌رسیدن موجودی کالا می‌باشد.  مدل یکپارچه به تسخیر منافع روش عملیاتی یکپارچه و ابزارهای مالی در مدیریت این ریسک‌ها کمک می‌کند.

۱٫۱٫۲ چارچوب مدل

مدل یک ارتباط مشارکتی مانند را بین اعضای زنجیره‌تامین فرض میکند. دراین باره، اطلاعات تقاضا در انواع مراحل در طول زنجیره‌تامین تحریف شده نمی‌باشد و آن یک جریان در روش زما‌ن‌بندی در طول زنجیره‌تامین است.

مدل شامل سطوح موجودی سه آیتم کنسرو آبجو در مرکزتوزیع، قوطی‌های آلومینیومی خالی در کارخانه آبجوسازی و ورقه‌های آلومینیومی در تامین‌کننده کنسرو است. درصورتی که موجودی ورقه‌های آلومینیومی و کنسرو آبجو به صورت فیزیکی نگهداری‌شوند و  توسط تامین‌کننده کنسرو و مرکز توزیع به تنهایی مدیریت‌شوند، به ترتیب، موجودی  قوطی‌های آلومینیومی خالی نیازمند هماهنگی نزدیک بین کارخانه آبجوسازی و تامین‌کننده کنسرو است. قوطی های‌خالی حتی می‌توانند در انبار شخص ثالثی ذخیره‌شوند.

مدل یکپارچه مجموع هزینه فرصت موردانتظار ،E(TOC)، زنجیره‌تامین را به عنوان یک کل حداقل می‌سازد. مجموع هزینه فرصت شامل  ۱) هزینه حمل موجودی در همه زمینه‌های زنجیره‌تامین، هزینه سهام‌ها به دلیل تقاضای ناراضی از آبجو، و ۲) هزینه وابسته با توقف APV و عدم قطعیت تقاضای آلومینیوم با موجودی و با انتخاب‌های آینده آلومینیوم می‌شود. مدل ما برروی فرضیاتی ساخته می‌شود که تصمیم‌گیری برروی آلومینیوم و موجودی کنسرو آبجو نیازمند ساخته‌شدن در یک روش یکپارچه برای حداقل‌سازی مجموع هزینه فرصت درصورتیکه نگهداری ارزش در ریسک (VAR) از مجموع هزینه فرصت از پیش تعریف شده محدود است، می‌باشد. حد VAR در مدل گنجانیده شده‌است و ارزش آن به سطح نوسانات ریسک زنجیره‌تامین بستگی‌دارد، که در مجموع توسط اعضای زنجیره‌تامین به توافق رسیدند.

۱٫۲       بررسی نوشته‌ها

با توجه به محدودیت‌های ذاتی در استفاده از روش‌های فردی، پژوهش برروی رویکردهای مالی و عملیاتی یکپارچه  برای مدیریت ریسک اخیرا علاقه بیشتر محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده‌است. Triantis در سال ۲۰۰۰ توجه‌کرد که شرکت‌های در معرض تغییر نرخ ریسک می‌تواند از انحراف مالی برای مدیریت تاثیر کوتاه مدت خطر معامله استفاده‌کنند اما نمیتواند تحت تاثیر ریسک‌های بلند مدت خطر رقابتی باشد. Servaes,، Tamayo، Tufano در سال ۲۰۰۹ گزارش دادند که ۶۳% شرکت‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی منافع مدیریت ریسک بنگاه‌ها را تشخیص‌داده‌اند. مطالعات قبلی مانند Miller (1992) و  Carter، Pantzalis، و Simkins (2001) نتیجه‌گیری کردند که مدیریت ریسک در سطح شرکت  نسبت به مدیریت ریسک در سطح عملکردی موثرتر است.  درزمانیکه بخش های عملکردی شخصی برای پیاده سازی رویکردهای مدیریت ریسک در روش های جدا از بخش های دیگر تلاش می‌کند، شرکت‌ها حتی ممکن است متحمل ضررشوند. Proctor و Gamble و Metallgesellschaft  بعد از آنکه متوجه شدند موقعیت آن‌ها با انحراف‌های مالی با استراتژی مشارکتی سازگار نبود متحمل فاجعه‌هایی شدند. (Froot, Scharfstein, and Stein 1994).. در دیدگاه آن‌ها از مدل عملیاتی، مالی و یکپارچه، Bandaly و همکاران در سال ۲۰۱۳ گزارش دادند که به تعدادی مدل‌ها دست یافتند که ادغام روش‌های عملیاتی و مالی حمایت شده در استدلال بالا است. در آنچه که می‌بینید، مدل‌های نظریه‌ای به عنوان یک مطالعه تجربی رویکردهای مالی و عملیاتی یکپارچه مورد بررسی قرار داده‌شده‌اند.

۱٫۲٫۱مدل تئوری

گزینه‌ واقعی رویکرد یک انعطاف‌پذیری عملیاتی توسط اجازه‌دادن به شرکت‌ها برای  تغییر تولید بین کارخانه‌های واقع درکشورهای مختلف برای تامین فروش متفاوت فراهم اورده‌است(Huchzermeier and Cohen 1996; Kogut and Kulatilaka 1994). فقط به‌عنوان انجام گزینه‌های مالی، این رویکرد  انتخاب واقعی به شرکت‌ها برای محافظت خود در برابر  نرخ نوسان مالی اجازه داده می‌شود. استفاده از انتخاب واقعی با استفاده از ابزارهای مالی در مدل گسترش داده شده توسط Mello، Parsons، و Triantis (1995) ، Chowdhry و Howe (1999) و Howe (1999) و Hommel (2003)  برای کاهش خطرات ناشی از عدم‌قطعیت تقاضا و نرخ نوسانات مالی متفاوت یکپارچه شده‌است. برای بعضی شرکت‌های بدهی‌های تخصیص داده‌شده به ارز خارجی را برای کاهش ریسک ارزخارجی منتشر می‌شود، Mello، Parson، و Triantis (1995) رابطه بین ساختار مسئولیت شرکت و انعطاف‌پذیری عملیاتی آن را تشخیص داده‌اند.  Chowdhry و Howe (1999) دریافتند که انعطاف‌پذیری تولیدات می‌تواند برای کاهش ارز خارجی جریان پول نقد استفاده‌شود. Hommel  (۲۰۰۳)بین دو استراتژی مصون‌سازی عملیاتی تنوع و انعطاف‌پذیری تمایز قائل شد. درصورتی که تنوع شامل انتخاب ترکیب ارز شرکت‌ها باشد، انعطاف‌پذیری به شرکت‌ها برای تغییر این ترکیب با تعویض تولید بین کارخانه‌ها باتوجه به  تغییرات مشاهده شده در نرخ تبادل ارز اجازه‌داده می‌شود. مدل بالا فرض می‌کند که کارخانه‌ها در میان تولیداتی هستند که همیشه می‌توانند بین ظرفیت‌های کافی تعویض شوند. بااین حال، این فرضیات ممکن است واقع‌گرایانه نباشد. Ding، Dong، و kouvelis (2007) فرض می‌کنند که ظرفیت تولید محدود است و انتخاب واقعی دردسترس برای شرکت‌ها تخصیص ظرفیت برای به تعویق انداختن است.  پس از تحقق تقاضا برای خروجی شرکت‌ها و نرخ تبادل ارز، شرکت تصمیم‌می‌گیرد که به هر فروش چه مقدار ظرفیت تخصیص دهد. مدل ظرفیت انتخابی را و موقعیت بهینه در انتخاب ارز خارجی که سود مورد انتظار شرکت را بیشینه می‌کند و واریانس سود را کمینه می‌کند را مشخص می‌کنند.

مدل بالا ابزارهای مالی را برای مقابله با تغییرات نرخ ارز به‌کار می‌گیرند، درصورتیکه ریسک عدم‌قطعیت تقاضای خروجی افزایش یابد، انعطاف‌پذیری عملیاتی کاهش می‌یابد. بااین حال، Chod، Rudi، و Van Mieghem (2010) از ابزارهای مالی  برای مقابله با عدم قطعیت تقاضا استفاده‌کرده‌اند.  این نویسندگان ارتباط بین مدیریت ریسک مالی و دو شکل از انعطاف‌پذیری عملیاتی انتخاب محصول و تعویق تولید را آزمایش کرده‌اند.  انتخاب محصول به شرکت‌ها دو نوع محصول متفاوت با منابع یکسان را اجازه می‌دهد، درصورتیکه قابلیت تعویق محصول به شرکت‌ها تاخیر تکمیل محصول تا تحقق تقاضا را اجازه می‌دهد. این نویسندگان چگونگی اینکه انعطاف‌پذیری تعویق یک جایگزین برای مدیریت ریسک‌مالی است را نشان داده‌اند، وابسته به ماهیت ارتباط بین تقاضا برای محصولات مختلف، انتخاب محصول می‌تواند به‌صورت مکمل و یا یک جایگزین برای مدیریت ریسک‌های مالی باشد. Gaur و Seshadri (2005) همچنین از ابزارهای مالی برای مواجهه با (کاهش) عدم قطعیت تقاضا استفاده‌کرده‌اند. آن‌ها فرض کرده‌اند که تقاضا با قیمت دارایی تحت ابزارهای مالی در ارتباط است و استدلال می‌کند که درجه این ارتباط تحت تاثیر پوشش ریسک است. مدل‌ها یک سطح موجودی بهینه و استراتژی پوشش‌ریسک برای بیشینه‌سازی سود موردانتظار و حداقل‌سازی واریانس آن را مشخص می‌کند.